Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation – CV) là gì? Ý nghĩa ra sao?

Hệ số biến thiên tên tiếng Anh là Coefficient of Variation (CV). Là một thông số quan trọng được đánh giá, ứng dụng trong các lĩnh vực tài chính, toán học, thống kê. Để tìm hiểu chi tiết hơn về Coefficient of Variation là gì? Công thức tính ra sao và ưu nhược điểm của hệ số biến thiên là gì,vv…

Mời bạn đọc theo dõi bài viết chúng tôi đã tổng hợp dưới đây .

Coefficient of Variation là gì?

Coefficient of Variation hay còn gọi là hệ số biến thiên, là thước đo giúp thống kê độ phân tán của các tài liệu trong một chuỗi tài liệu so với giá trị trung bình. Ứng dụng thống kê này vô cùng có ích trong việc so sánh mức độ biến thiên giữa chuỗi tài liệu này với chuỗi tài liệu khác. Mặc dù giá trị trung bình của chúng rất khác nhau .

Tìm hiểu thêm về hệ số biến thiên (Coefficient of Variation)

Hệ số biến thiên thể hiện mức độ biến thiên của dữ liệu trong một mẫu tương quan với giá trị trung bình của tổng thể. Khi áp dụng hệ số biến thiên trong lĩnh vực tài chính, sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được mức độ dao động hay rủi ro phải chịu trong khoản tiền mà mình đã đầu tư vào.

Trường hợp tỉ lệ của độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình thấp. Có nghĩa tỉ lệ rủi ro đáng tiếc trên doanh thu không quá báo động. Lưu ý, nếu doanh thu kỳ vọng nằm ở mẫu số bằng 0 hoặc âm thì hệ số biến thiên hoàn toàn có thể sẽ sai .
Tìm hiểu thêm về hệ số biến thiên (Coefficient of Variation)
Giá trị mà hệ số biến thiên mang lại đó là sử dụng tỉ lệ rủi ro đáng tiếc trên doanh thu làm cơ sở để quyết định hành động góp vốn đầu tư. Đối với nhà đầu tư mới, sợ rủi ro đáng tiếc thì sẽ xem xét những gia tài có độ xê dịch trong quá khứ thấp và mức sinh lời cao khi so sánh đối sánh tương quan với toàn thị trường trong ngành. Ngược lại, những nhà đầu tư thích mạo hiểm, có nhiều kinh nghiệm tay nghề lâu năm sẽ tìm thời cơ góp vốn đầu tư vào những gia tài có độ xê dịch trong quá khứ cao .

Mọi Người Cũng Xem   Tạo danh sách phát nhạc, playlist tự động trong Windows Media Player

Ưu nhược điểm của Coefficient of Variation là gì?

Ưu điểm điển hình nổi bật của Coefficient of Variation đó là hoàn toàn có thể thuận tiện so sánh mức độ dịch chuyển của 2 tập dữ liệu có giá trị trung bình khác nhau .
Tuy nhiên, cũng chính vì đặc trưng của hệ số biến thiên là đo mức độ dịch chuyển nên khi giá trị trung bình rất nhỏ ( gần bằng 0 ). Thì chỉ cần một dịch chuyển nhỏ của giá trị trung bình cũng sẽ khiến cho hệ số biến thiên này đổi khác rất lớn. Đó cũng chính là điểm yếu kém của Coefficient of Variation .

Công thức tính hệ số biến thiên

Công thức tính Coefficient of Variation – Hệ số biến thiên sẽ được tính theo công thức :
Công thức tính hệ số biến thiên

Trong đó:

  • σ là độ lệch chuẩn của tập hợp tài liệu .
  • μ là giá trị trung bình của tập hợp tài liệu .

Ví dụ về việc sử dụng hệ số biến thiên khi quyết định đầu tư

Ví dụ nổi bật khi vận dụng hệ số biến thiên trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư :

Ví dụ 1: Có một nhà đầu tư nọ, anh ta lo sợ rủi ro và mong muốn tìm một quỹ đầu tư có mức độ dao động trong quá khứ thấp. Anh này chọn được 3 quỹ đầu tư có tên A, B, và C. Sau đó, tiến hành phân tích số liệu về mức độ dao động và lợi nhuận của 3 quỹ đầu tư đó trong vòng 15 năm qua.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Chơi Clash Of Clans Trên Pc ), Cách Chơi Clash Of Clans Trên Máy Tính

tin tức nghiên cứu và phân tích sẽ được biểu lộ theo thứ tự quỹ góp vốn đầu tư độ lệch chuẩn ( σ ) và doanh thu hàng năm ( μ ) dưới đây :

Qũy góp vốn đầu tư Độ lệch chuẩn ( σ ) doanh thu hàng năm ( μ )
A 14,68 % 5,47 %
B 21,31 % 6,88 %
C 19,46 % 7,16 %

Khi đã triển khai xong tài liệu nghiên cứu và phân tích, anh này sẽ khởi đầu thực thi giám sát hệ số biến thiên :

  • Quỹ góp vốn đầu tư A : CV = 14,68 % / 5,47 % = 2,68 .
  • Quỹ góp vốn đầu tư B : CV = 21,31 % / 6,88 % = 3,09 .
  • Quỹ góp vốn đầu tư C : CV = 19,46 % / 7,16 % = 2,72 .

Thông qua bảng nghiên cứu và phân tích, thống kê số liệu. Anh ấy thấy rằng quỹ A và C có hệ số biến thiên thấp hơn quỹ B. Nên việc chọn 2 quỹ này là hài hòa và hợp lý. Vì tỉ lệ rủi ro đáng tiếc trên doanh thu của hai quỹ A và C khá giống nhau và tốt hơn so với quỹ B .

Ví dụ 2: Tính hệ số biến thiên dựa trên xác suất tỷ suất sinh lời.

Có hai quỹ góp vốn đầu tư A và B được thống kê thực trạng Xác Suất tỷ suất sinh lời như sau :
Quỹ góp vốn đầu tư A :

Tình trạng

Xác suất

Tỷ suất sinh lời
Xấu nhất 20 % 12 %
Trung bình 30 % 13 %
Tốt nhất 50 % 15 %

Quỹ góp vốn đầu tư B :

Tình trạng Xác suất Tỷ suất sinh lời
Xấu nhất 10 % 9 %
Trung bình 30 % 12 %
Tốt nhất 60 % 14 %
Mọi Người Cũng Xem   3 cách tải toàn bộ ảnh iCloud về máy tính, xem và thực hành ngay!

Dựa vào bảng số liệu, nhà đầu tư sẽ triển khai đo lường và thống kê xác lập hệ số biến thiên của từng quỹ góp vốn đầu tư, các bước được thực thi như sau :

Tính hệ số biến thiên của quỹ đầu tư A: 

  • Tỷ suất sinh lời ( quỹ A ) : 20 % x 12 % + 30 % x 13 % + 50 % x 15 % = 13,8 % .
  • Độ lệch chuẩn : 1,25 % .

=> CV A = 0,09 .

Tính hệ số biến thiên của quỹ đầu tư B:

  • Tỷ suất sinh lời ( quỹ B ) : 10 % x 9 % + 30 % x 12 % + 60 % x 14 % = 12,9 % .
  • Độ lệch chuẩn : 1,58 % .

=> CV B = 0,12 .

Ta dễ dàng nhận thấy, hệ số biến thiên của quỹ đầu tư B lớn hơn so với quỹ đầu tư A. Điều này có nghĩa đầu tư vào quỹ A sẽ chịu ít rủi ro hơn và nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn.

Kết luận

Hy vọng qua những thông tin mà chúng tôi trình làng về Coefficient of Variation là gì cũng như cách tính hệ số biến thiên, đặc thù của nó là gì, vv … Bạn đọc sẽ có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng tích góp cho bản thân mình để có thời cơ vận dụng trực tiếp vào nghành, việc làm mà mình đang muốn tham gia vào. Chúc các bạn thành công xuất sắc !

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment